鵬華量化先鋒(005632)：踐行“AI+”基本面量化投資的中證500指數增強基金
2023-01-07 17:54:34 |來源:大眾證券報
(資料圖片僅供參考)
上榜理由：該基金于2018年2月23日成立，蘇俊杰于2021年3月5日就任該基金的基金經理。截至2022年12月22日，該基金自基金經理蘇俊杰任職以來總回報5.02%，回報排名147/1707，大幅超越業績比較基準收益率。
配置策略：鵬華量化先鋒是一只執行量化選股策略的偏股混合型基金，基金經理為鵬華量化及衍生品投資部總經理蘇俊杰，其量化投資框架源于BGI的體系及理念，主要包含ALPHA模型、風險模型以及交易成本模型。鵬華量化先鋒從2021年6月起，基金全部持股的行業分布相對于中證500指數的偏配情況來看，基金的行業偏好多變，高低配切換靈活，但整體來說相較于中證500指數保持中性，符合其對該產品的定位：基于全市場選股的中證500指數增強產品。其中連續三個半年度均超配的行業有建筑裝飾、電子和交通運輸。最新半年度行業偏配成功率為57.14%，行業配置有效。
關鍵詞： 量化投資
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