新發(fā)基金超百只 2家私募成功晉級百億基金

10月已然飄綠收官，縱觀A股與港股，并沒有出現(xiàn)“銀十”行情，反而是殺跌。港股更是在9月、10月持續(xù)告急，恒生科技指數(shù)與恒生指數(shù)月度分別下跌17.32%、14.72%。

對于港股的巨幅回調(diào)，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為是由于港股與美股的相關(guān)性較高，加之港股是新興市場，因此較美股對美聯(lián)儲加息的反應(yīng)更為激烈。此外，中美博弈也在某種程度上拖累了港股表現(xiàn)。

A股與港股的持續(xù)下挫也是讓不少基金經(jīng)理業(yè)績受損，甚至讓部分頭部私募暫別“百億陣營”，某私募近期與投資者的溝通中進(jìn)行了反思，并表示此番經(jīng)驗教訓(xùn)就是港股不要輕易左側(cè)抄底因為港股是離岸市場，散戶的持股比例較低，主要以海外機(jī)構(gòu)資金為主。

不過底部區(qū)域也是吸引了資金的關(guān)注，私募也是積極加倉布局，進(jìn)化論資產(chǎn)王一平與希瓦資產(chǎn)梁宏在其私募生涯中都曾在港股市場獲利，此番也是雙雙表示加倉港股。

盡管今年全球股票市場普遍走勢動蕩，期貨市場同樣跌宕起伏，但也不乏部分私募管理人逆流而上，在行情低迷之際成功站上百億。私募排排網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日披露的數(shù)據(jù)，又有兩家私募晉級百億，分別是艾方資產(chǎn)、梅山保稅港區(qū)凌頂投資。至此，百億私募數(shù)量為110家，其中百億量化私募已達(dá)29家，年內(nèi)平均收益-3.89%。

新發(fā)基金超百只，2家私募成功晉級百億

基金業(yè)協(xié)會近期公布了私募9月備案情況及行業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月末，存續(xù)私募基金管理人24129家，管理基金數(shù)量139570只，管理基金規(guī)模20.39萬億元。

在9月份，新備案私募證券投資基金2,565只，新備案規(guī)模222.51億元。另據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，9月份備案基金數(shù)量居前的管理人包括阿巴馬資產(chǎn)、思勰投資、博潤銀泰投資、明灣資產(chǎn)、和正私募、千象資產(chǎn)、澤盈資產(chǎn)等，單月新發(fā)基金數(shù)量均超過10只。

私募排排網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至10月底的百億私募機(jī)構(gòu)數(shù)量依舊為110家，雖然數(shù)量變動幅度較小，但是名單私募已經(jīng)發(fā)生較大變化。

首先是某知名“公奔私”基金經(jīng)理掌舵的私募機(jī)構(gòu)掉出百億，不僅如此，該機(jī)構(gòu)還面臨人才的流失，公司旗下有知名基金經(jīng)理在去年跳槽至另一百億私募。其次是有2家機(jī)構(gòu)首次突破百億大關(guān)，分別是艾方資產(chǎn)、梅山保稅港區(qū)凌頂投資。

截至10月31日提取的數(shù)據(jù)，茂源量化在基金業(yè)協(xié)會的展示規(guī)模為100億以上，不過這并非新晉百億，而是由此前的百億量化私募凡二投資改名而來。

此番晉級百億的私募管理人有艾方資產(chǎn)，公司在協(xié)會登記的規(guī)模區(qū)間同為100億以上。公開資料顯示，艾方資產(chǎn)成立于2012年，公司以多策略量化方式為核心投資手段，重視高性價比的投資機(jī)會，投資策略包括量化選股策略、反脆弱策略、量化可轉(zhuǎn)債策略、CTA策略等。

除了量化私募，另有梅山保稅港區(qū)凌頂投資在10月份也是實現(xiàn)了規(guī)模的跨越式增長，成功躋身百億私募陣營。梅山保稅港區(qū)凌頂投資成立于2017年，2018年獲得私募證券投資基金管理人資質(zhì)。截至10月28日，該私募成立以來累計備案私募基金數(shù)量為211只，其中接近一半的基金是在今年成立。

Choice數(shù)據(jù)顯示，梅山保稅港區(qū)凌頂投資在三季度現(xiàn)身聯(lián)美控股、旺能環(huán)境、順網(wǎng)科技、亞寶藥業(yè)等10家上市公司前十大流通股東，期末持股市值超過9億元，動用私募基金包括凌頂守拙二號、凌頂新享三號、凌頂恒瑞十一號等。

百億量化私募已達(dá)29家，年內(nèi)平均收益-3.89%

不止主觀多頭，在今年掉隊的私募中，也包括HF、KT、CR、XK、SY等量化機(jī)構(gòu)，均紛紛暫別“百億俱樂部”。

正因如此，百億量化私募同樣有增有減，總數(shù)依舊不足30家。私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，在艾方資產(chǎn)突破百億關(guān)口后，百億量化私募數(shù)量為29家。

從百億量化私募業(yè)績來看，截至10月31日提取的數(shù)據(jù)，29家百億量化私募年內(nèi)平均收益-3.89%，僅有珠海致誠卓遠(yuǎn)、思勰投資、上海寬德、展弘投資、黑翼資產(chǎn)、九章資產(chǎn)等6家量化私募取得正收益，正收益私募占比21%。

在統(tǒng)計周期拉長至三年后，百億量化私募平均收益59.32%，佳期投資以***%的收益奪冠;洛書投資近三年收益***%屈居亞軍;金戈量銳近三年業(yè)績高達(dá)***%，為第三名。另有明汯投資、上海天演、上海寬德、卓識投資、聚寬投資近三年也是取得不俗業(yè)績。【應(yīng)合規(guī)要求，私募基金不能公開展示，文中涉及私募收益數(shù)據(jù)用***替代。】

雖然最近幾年量化私募的發(fā)展態(tài)勢可謂是如火如荼忙，不過由于量化私募在國內(nèi)起步較晚，因此在29家百億量化私募中，僅有21家擁有五年期業(yè)績。

茂源量化以***%收益高居五年期百億量化私募榜首。相關(guān)資料顯示，茂源量化覆蓋股票、期貨等主流交易市場，公司擁有近百人的投研、技術(shù)團(tuán)隊。投研團(tuán)隊核心成員由國內(nèi)外有資深量化投資專家組成。投研團(tuán)隊絕大多數(shù)畢業(yè)于清華、北大、復(fù)旦等國內(nèi)名校，并擁有海外名校博士學(xué)位，具有國外頂級交易公司多年工作經(jīng)驗。公司技術(shù)團(tuán)隊多數(shù)來自國內(nèi)頂級科技公司，在低延時、高并發(fā)、AI及超算等領(lǐng)域擁有資深的研究與開發(fā)經(jīng)驗。

明汯投資五年期收益***%，是榜單的第二名。作為頭部量化私募，明汯投資依托于“管理體系扁平化+投研體系中心化”組織架構(gòu)，已擁有一支理論造詣深厚、實踐經(jīng)驗豐富的研發(fā)、交易人才隊伍，投研團(tuán)隊均來自于海外常春藤名校以及國內(nèi)頂尖名校，核心成員均有豐富的量化基金投資及管理經(jīng)驗，對金融證券市場有著深刻理解。經(jīng)過多年的持續(xù)投入和研發(fā)，在基礎(chǔ)設(shè)施硬件及投研框架、交易系統(tǒng)等方面均已構(gòu)建起行業(yè)領(lǐng)先綜合優(yōu)勢。

金戈量銳五年期業(yè)績排名第三，為***%。金戈量銳成立于2014年，目前管理規(guī)模140多億，公司多年來專注于中低頻量化指增策略和對沖策略，2021年公司宣布封盤，在封盤一年后，公司于今年9月開放申購。

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